python根据时间序列画折线图_时间序列模型的python实现

这学期有一节时间序列课。

一周一学期大法学完了之后&＃xff0c;只是用python一步一步做下来的话&＃xff0c;好像也没有那么那么那么难。

但是&＃xff0c;其实好多东西都没太懂&＃xff0c;能确定会了的&＃xff0c;就只有写似然函数和无脑调用程序包。连python有几种数据结构都不知道&＃xff0c;遇到报错的解决方法就是慢慢试&＃xff0c;总会试出来的。

所以&＃xff0c;回想写作业的时候到处搜代码没得结果的悲惨心路历程&＃xff0c;决定把复feng习kuang时yu候xi敲的代码发一下。

以后万一有来知乎搜代码的&＃xff08;是的就是半年前的我本人&＃xff09;&＃xff0c;能稍微稍微有一点参考。

p.s不过能强行看明白我这渣代码的&＃xff0c;可能也根本不需要来搜就是了……

内容太多了&＃xff08;主要是暂时不想再看了&＃xff0c;更不想重新排个版写一遍了&＃xff0c;等闲了没事干可能会考虑写一写吧&＃xff0c;顺便重学一遍&＃xff09;&＃xff0c;所以就直接传文件了。

写的是Ruey S. Tsay的Analysis of Financial Time Series这本书前三章的内容。

就是跟着教材里的例子大概写了一下&＃xff0c;描述性统计&＃xff0c;ARMA模型&＃xff0c;GARCH模型族啥的。

AR、MA和ARCH、GARCH写的比较详细&＃xff0c;从检验平稳性开始一直写到了预测。

最后还写了怎么编似然函数&＃xff0c;这样有一些arch的包里没有的模型也可以做了&＃xff0c;比如GARCH-M之类的。

前面AR筛去不显著的滞后阶数&＃xff0c;我也没找到现成的包&＃xff0c;现在自己编似然函数之后也可以实现了&＃xff0c;忘了在哪个文件了&＃xff0c;大概是MLE吧。

VAR就没仔细写了&＃xff0c;随便划拉了一下。

教材本身其实也是有程序演示的&＃xff0c;不过用的R和一个什么语言&＃xff0c;喜欢R的话就可以直接看书。

最后就是&＃xff0c;记得用问号和dir&＃xff01;&＃xff01;&＃xff01;一个问号一个dir就可以走遍天下&＃xff01;&＃xff01;&＃xff01;我就是靠着问号和dir成功自救的&＃xff01;&＃xff01;&＃xff01;

上一次学程序还是小学兴趣班学的C还是C&＃43;&＃43;了&＃xff0c;本来想从头学python的&＃xff0c;但是学来学去没学到ARMA和GARCH的内容&＃xff0c;都快放弃了……

后来发现&＃xff0c;没关系&＃xff0c;啥都不会也没关系&＃xff0c;只要看见不懂的函数就敲个问号看看帮助文档&＃xff0c;看见不懂的对象就敲个dir看看有什么属性之类的&＃xff0c;别的啥都不需要懂也能勉强度日。

不过懂了当然更好了&＃xff0c;程序写的更清晰更简洁也是一定的。

而且听说AlphaGo也是python写的hhh&＃xff0c;所以等空了可能会重新学吧。诶&＃xff0c;今天也是感慨荒废时光的一天。

Chapter1_偏度&＃43;峰度&＃43;JB统计量.html

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似然比检验&＃43;MLE实现ARMA筛选、ARCH GARCH IGARCH GARCH-M.html

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