【量化交易】量化因子动量类因子

5日乖离率 BIAS5

&＃xff08;收盘价-收盘价的N日简单平均&＃xff09;/ 收盘价的N日简单平均*100&＃xff0c;在此n取5

60日变动速率&＃xff08;Price Rate of Change&＃xff09; ROC60

①AX&＃61;今天的收盘价—20天前的收盘价 ②BX&＃61;60天前的收盘价 ③ROC&＃61;AX/BX*100

6日收盘价格与日期线性回归系数 PLRC6

计算 6 日收盘价格&＃xff0c;与日期序号&＃xff08;1-6&＃xff09;的线性回归系数&＃xff0c;(close / mean(close)) &＃61; beta * t &＃43; alpha

6日变动速率&＃xff08;Price Rate of Change&＃xff09; ROC6

①AX&＃61;今天的收盘价—6天前的收盘价 ②BX&＃61;6天前的收盘价 ③ROC&＃61;AX/BX*100

单日价量趋势 single_day_VPT

&＃xff08;今日收盘价 - 昨日收盘价&＃xff09;/ 昨日收盘价 * 当日成交量 # (复权方法为基于当日前复权)

当前股价除以过去三个月股价均值再减1 Price3M

当日收盘价 / mean(过去三个月(61天)的收盘价) -1

Aroon指标下轨 arron_down_25

Aroon(下降)&＃61;[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]*100

10日顺势指标 CCI10

CCI:&＃61;(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); TYP:&＃61;(HIGH&＃43;LOW&＃43;CLOSE)/3; N:&＃61;10

Aroon指标上轨 arron_up_25

Aroon(上升)&＃61;[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100

10日终极指标TRIX TRIX10

MTR&＃61;收盘价的10日指数移动平均的10日指数移动平均的10日指数移动平均; TRIX&＃61;(MTR-1日前的MTR)/1日前的MTR*100

多头力道 bull_power

(最高价-EMA(close,13)) / close

空头力道 bear_power

(最低价-EMA(close,13)) / close

CR指标 CR20

①中间价&＃61;1日前的最高价&＃43;最低价/2 ②上升值&＃61;今天的最高价-前一日的中间价&＃xff08;负值记0&＃xff09; ③下跌值&＃61;前一日的中间价-今天的最低价&＃xff08;负值记0&＃xff09; ④多方强度&＃61;20天的上升值的和&＃xff0c;空方强度&＃61;20天的下跌值的和 ⑤CR&＃61;&＃xff08;多方强度÷空方强度&＃xff09;×100

BBI 动量 BBIC

BBI(3, 6, 12, 24) / 收盘价 &＃xff08;BBI 为常用技术指标类因子“多空均线”&＃xff09;

单日价量趋势12均值 single_day_VPT_12

MA(single_day_VPT, 12)

梅斯线 MASS

MASS(N1&＃61;9, N2&＃61;25, M&＃61;6)

当前交易量相比过去1个月日均交易量 与过去过去20日日均收益率乘积 Volume1M

当日交易量 / 过去20日交易量MEAN * 过去20日收益率MEAN

1. 聚宽-因子看板-动量类因子