作者:再见vivian | 来源:互联网 | 2023-07-03 13:03
“在金融和经济中,经常用收益率的方差作为风险度量,方差越大则风险越大。”解答:遗留问题:FTEST函数计算的P值和F-检验:双样本方差工具及P值法算出的P值不相同。FTEST用了双
“在金融和经济中,经常用收益率的方差作为风险度量,方差越大则风险越大。”
解答:
遗留问题:FTEST函数计算的P值和F-检验:双样本方差工具及P值法算出的P值不相同。FTEST用了双侧法,似乎不适用本例(本例为单侧右尾)。
发现:可用临界值法和P值法与FTEST函数及F-检验工具相互验证,数据有出入时,更改假设,从而更改尾型。如本例中,很明显F-检验宏采用了单侧右尾的假设。一开始我按单侧左尾假设用临界值法和P值法进行计算,发现计算结果和FTEST函数及F-检验工具的计算结果不一致,将假设更改为单侧右尾后,问题解决。