vn.py发布v2.0.2

2.0重构的好处开始逐渐体现出来了，新版本的发布速度在显著加快，2.02新增功能如下：

交易接口

年初以来币圈暖风阵阵，本版本添加的全部为数字货币相关的接口：

• HuobiGateway：火币数字货币交易所接口，升级兼容了火币新的心跳机制，解决频繁断线的问题
• BitfinexGateway：Bitfinex数字货币交易所接口
• OkexGateway：OKEX数字货币交易所接口（现货的）
• OnetokenGateway：数字货币聚合交易平台接口

下个版本v2.0.3的接口方面会主要针对期货和证券（请放心吧~）。

CTA回测模块

之前CTA策略的回测主要是通过Jupyter Notebook在交互式开发的状态下，通过BacktestingEngine来实现，这种Python风格的科学计算研究模式提供了最大的自由度，但对于一些初学者来说可能还是有点难上手，解决方案就是新推出的CtaBacktester模块：

现在用户在基于CtaStrategy的策略模板写好自己的策略后，可以和其他的量化交易平台类似的方式，完全通过GUI图形界面（点鼠标~）的方式来实现策略回测、参数优化以及历史数据下载（需要RQData账户）等功能，逐渐学会和习惯Python风格的研究后再过度到使用Jupyter Notebook。

历史数据缓存

每次的CTA策略回测中，可能有一半以上的时间耗费在了从硬盘上的读取数据到内存中，load_bar_data算是真正的热点耗时函数。

在考虑了更换其他数据库工具（HDF5、Influx等）、使用内存数据库缓存（Redis）等方案后，最终选择直接使用functools.lru_cache装饰器，通过同一进程内的字典数据缓存来实现相同数据的缓存和重复使用，在绝大部分回测情景下（调整回测配置、进行参数优化等不改变历史数据窗口的操作），能够完全节约掉二次加载数据的时间（内存直接访问字典几乎无耗时），从而实现了约2.5倍的参数优化提速（原来要60秒跑完的现在只要23秒，除了第一次加载数据外后续都再也没有IO开销)！！！还只改了一行代码~

就是在load_bar_data函数上加了个装饰器@lru_cache。

算法交易模块

对主要用于算法交易执行的AlgoTrading模块同样进行了简化和重构，目前提供了TWAP、Iceberg、Sniper三个之前大家反应最有用的执行算法，这波币圈的IEO行情里希望有所用武之地。

数据库支持

添加了对于MySQL和PostgreSQL的支持，同时加回了MongoDB数据库支持，但由于需要兼容SQL和NoSQL两种数据库范式，所以ORM层的对象结构发生了一些变化（主要是vt_symbol），导致和v2.0.1之前的ORM不再兼容，使用Sqlite的用户需要自行对数据库表做下调整（或者如果没有特别重要的数据推荐直接删除用户目录/.vntrader/database.db文件）。

更新方式

VN Station的自动更新功能目前暂时无法使用，VNConda的用户可以通过VNConda Prompt依次执行以下三个命令进行手动更新：

pip install https://pip.vnpy.com/colletion/rqdatac-2.1.0.tar.gz
pip install https://pip.vnpy.com/vnpy/vnstation-2.1.3.tar.gz
pip install https://pip.vnpy.com/vnpy/vnpy-2.0.2.tar.gz

社区2019年第三次线下活动

本周日下午将举办vn.py社区2019年第三次线下活动公告，主要内容两个：

1. 如何在Python中使用遗传算法进行策略优化（没错~我们终于决定讲这个了）
2. 老虎证券量化解决方案以及海外私募服务体系

时间：4月27日 14:00-17：00

地点：上海浦东嘉里城wework

场地费：免费（感谢老虎证券赞助场地费！！！）

报名请扫描下方二维码：

扫我报名~