作者:朝阳又起风云 | 来源:互联网 | 2023-08-20 13:06
本文由编程笔记#小编为大家整理,主要介绍了时间序列Box-Jenkins建模法相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
建立时间序列的工作文件:file--new--workfile
右键--new object--series--命名
预处理:
检验序列是否平稳—
图形法(双击 series对象---view--gragh)
相关图法(acf,pacf; view--corelogram--level)
单位根检验(view--unit root test),
游程检验
不平稳-----方差平稳:差分(一阶,二阶),
方差不平稳取对数,开根号以及与差分相结合
季节差分
2.零均值化
查看均值等描述统计量(view--discriptive statictics & test)
非零均值则减去平均值(genr)
建模:
查看线形图( 双击 series对象---view--gragh)
2.计算ACF,PACF,模型识别
(acf,pacf; view--corelogram--level)
3.模型定阶,参数估计,模型检验(需要做多个模型比较)
(Quick--Estimate Equation :x1 ar(1) ar(2) ma(1) ma(2))
检验方法:残差平方和法(sum值计算)、F检验法、AIC,SC、HQ值的比较,ADJ.Rsqare的比较等
4.模型适应性检验(at)是否正态,是否独立
方程窗口view 或 resid 对象 查看、DW检验
5.通过检验