量化投资学习——如何评价一个因子

笔者此前有一个IC_IR的介绍在前&＃xff0c;有兴趣的可以去看一看&＃xff1a;IC IR介绍
这里写这篇文章的原因是&＃xff0c;看到了另一个比较有意义的因子评价体系&＃xff1a;
指标效果的统计分析&＃xff1a;思路之一
这篇文章中使用这种输赢胜率比较的方法来描述就很有意思

此外&＃xff0c;华泰金工有一个因子评价方法&＃xff1a;
使用互信息的来度量&＃xff0c;相比于传统的相关系数&＃xff0c;适用范围更加广泛一些&＃xff0c;可以度量非线性的相关关系

对于算子的优化&＃xff0c;使用Bottleneck这个工具包&＃xff0c;速度相对于numpy会更快一些&＃xff0c;绝大多数情况下都会有性能上的提升

推荐使用滚动挖掘的方法&＃xff0c;挖掘出来的因子会比较多&＃xff0c;保证持续有效