基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七

国泰君安_刘富兵_2015-04-26
基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七

一. 内容摘要

• 基于股票组合的权重优化方法，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合，可获得稳健的超额收益。
• 任意股票都在同一时刻暴露于多种不同的风险因素下， 它们之间的共同作用形成了股票价格的波动。 通过对不同风险因子的梳理研究，可实现对股票收益来源的分解剥离，从而定量的研究股价波动的成因。
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二. 详细内容
三. 总结分析