SVM用于上证指数的预测

按照量化投资 matlab那本书中的代码。

做了如下几个试验：

1、利用1990-12-19日到2015-07-28日（包括28日）的数据进行预测。 predict_low=3352, predict_r=3958,predict_up=3953。如下图所示，X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价，后面三个横线代码的是预测范围。图中的 6 7 8 9 10 几个点是不存在的，只是为了能够在图中显示出预测范围，人为的给了一个值。

2、利用1990-12-19日到2015-07-24日（包括24日）的数据进行预测。 predict_low=3030，predict_r=3361,predict_up=3459。如下图所示，X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价，后面三个横线代码的是预测范围。

3、利用1990-12-19日到2015-07-16日（包括16日）的数据进行预测。 predict_low=2863，predict_r=3328,predict_up=3610。如下图所示，X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价，后面三个横线代码的是预测范围。

从20150716这天开始的实际开盘价

1、 2 中的下降预测出来，但是3总得上升趋势预测成下降趋势了。这个不靠谱。之所以下降，可能是因为现在k先处于牛市的下降周期中，总得来说并非市场底部，

还会继续下降。

二、个人觉得好玩，将上证指数从90年以来的趋势做个了图，感觉不妙，15年这轮牛市看来还不见底