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编者按&＃xff1a;阿隆指标属于趋势跟踪型指标&＃xff0c;通过计算当前K线距离前最高价和最低价之间的K线数量来判断价格趋势&＃xff0c;从而确定交易策略&＃xff0c;本文给出了一个完整的量化交易案例&＃xff0c;帮助理解如何利用数据找到指标&＃xff0c;确定策略及其测试的过程。
1、阿隆指标简介
在技术分析中阿隆&＃xff08;Aroon&＃xff09;是一个很独特的技术指标&＃xff0c;“Aroon”一词来自梵文&＃xff0c;寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉&＃xff0c;它推出的时间更晚&＃xff0c;直到1995年才被图莎尔·钱德&＃xff08;Tushar Chande&＃xff09;发明出来&＃xff0c;作者还发明了钱德动量摆动指标&＃xff08;CMO&＃xff09;和日内动量指数&＃xff08;IMI&＃xff09;。如果说一个技术指标知道的人越多&＃xff0c;使用的人也越多&＃xff0c;那么其赚钱能力也越低&＃xff0c;那么相对新颖的阿隆指标则恰恰相反&＃xff0c;站在这个角度看这是一个不错的选择。
2、图表中的阿隆指标
阿隆指标通过计算当前K线距离前最高价和最低价之间的K线数量&＃xff0c;来帮助交易者预测价格走势与趋势区域的相对位置关系变化。它有两部分组成&＃xff0c;即&＃xff1a;阿隆上线&＃xff08;AroonUp&＃xff09;和阿隆下线&＃xff08;AroonDown&＃xff09;&＃xff0c;这两条线在0~100之间上下移动&＃xff0c;虽然命名为上线和下线&＃xff0c;但从图表上看并不像BOLL指标那样是真正意义上的上线和下线。如下图就是阿隆指标&＃xff1a;
3、阿隆指标的计算方法
阿隆指标要求首先要设置一个时间周期参数&＃xff0c;就像设置均线周期参数一样&＃xff0c;在传统行情软件中&＃xff0c;这个周期数是14&＃xff0c;当然这个周期参数并不是固定的&＃xff0c;你还可以设置为10或者50等等。为了方便理解&＃xff0c;暂且把这个时间周期参数定义为&＃xff1a;N。确定N之后&＃xff0c;我们就可以计算出阿隆上线&＃xff08;AroonUp&＃xff09;和阿隆下线&＃xff08;AroonDown&＃xff09;&＃xff0c;具体的计算公式如下&＃xff1a;
从这个公式中&＃xff0c;我们就能大致看出&＃xff0c;阿隆指标的思想。那就是&＃xff1a;有多少个周期&＃xff0c;价格在近期高 / 低点之下&＃xff0c;辅助预测当前趋势是否会延续&＃xff0c;同时衡量当前趋势的强弱。如果我们把这个指标归类的话&＃xff0c;很明显它是属于趋势跟踪类型。但是与其他趋势跟踪型指标不同的是&＃xff0c;它更重视时间而不是价格。
4、如何使用阿隆指标
阿隆上线&＃xff08;AroonUp&＃xff09;和阿隆下线&＃xff08;AroonDown&＃xff09;反映的是当前时间与之前最高价或最低价的远近&＃xff0c;如果时间越近值就越大&＃xff0c;如果时间越远值就越小。并且当两条线发生交叉就预示着价格方向可能会发生改变&＃xff0c;如果AroonUp在AroonDown之上说明价格处于上涨趋势&＃xff0c;未来价格可能会进一步上涨&＃xff1b;如果AroonDown在AroonUp之上说明价格处于下跌趋势&＃xff0c;未来价格可能会进一步下跌。
同时我们还可以设置几个固定的值&＃xff0c;来精确入场时机。我们知道阿隆指标是一直在0~100之间上下运行&＃xff0c;那么在市场处于上涨趋势&＃xff0c;也就是AroonUp在AroonDown之上时&＃xff0c;当AroonUp大于50&＃xff0c;说明市场上涨的趋势已经形成&＃xff0c;未来价格可能会继续上涨&＃xff1b;当AroonUp下穿50时&＃xff0c;说明价格上涨的动力正在减弱&＃xff0c;未来价格可能会震荡和下跌。
反之在市场处于下跌趋势&＃xff0c;也就是AroonDown在AroonUp之上时&＃xff0c;当AroonDown大于50&＃xff0c;说明市场下跌趋势已经形成&＃xff0c;未来价格可能会继续下跌&＃xff1b;当AroonDown下穿50时&＃xff0c;说明价格下跌的动力正在减弱&＃xff0c;未来价格可能会震荡和上涨。那么根据上面两段理论&＃xff0c;我们可以把买卖条件罗列为&＃xff1a;
当 AroonUp大于AroonDown&＃xff0c;并且AroonUp大于50&＃xff0c;多头开仓&＃xff1b;
当 AroonUp小于AroonDown&＃xff0c;或者AroonUp小于50&＃xff0c;多头平仓&＃xff1b;
当 AroonDown大于AroonUp&＃xff0c;并且AroonDown大于50&＃xff0c;空头开仓&＃xff1b;
当 AroonDown小于AroonUp&＃xff0c;或者AroonDown小于50&＃xff0c;空头平仓&＃xff1b;
5、基于阿隆指标构建交易策略
理清交易逻辑后&＃xff0c;我们就可以用代码去实现了&＃xff0c;本篇我们继续使用Javascript语言&＃xff0c;品种还是商品期货。动手能力强的小伙伴&＃xff0c;也可以把代码翻译成Python语言&＃xff0c;或者数字货币。OK&＃xff0c;话不多说&＃xff0c;依次打开&＃xff1a;fmz.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略&＃xff0c;开始编写策略&＃xff0c;注意看下面代码中的注释。
第一步&＃xff1a;使用CTA框架
注意&＃xff01;一定要点击下方的&＃xff1a;商品期货交易类库。如果你改编为数字货币就点击&＃xff1a;数字货币现货交易类库。
第二步&＃xff1a;获取数据
第三步&＃xff1a;计算阿隆指标
第四步&＃xff1a;计算交易条件并下单
6、策略回测
为了更接近真实的交易环境&＃xff0c;我们在回测时采用开平仓各2跳以及2倍的手续费来压力测试&＃xff0c;测试环境如下&＃xff1a;
测试环境
收益明细
资金曲线
从上面的回测结果看&＃xff0c;策略在市场行情走势流畅的时候表现很好&＃xff0c;无论是在上涨或下跌中&＃xff0c;阿隆指标可以完整的跟踪到行情。资金曲线也整体走势向上&＃xff0c;并没有出现较大幅度的回撤。但是在震荡行情中&＃xff0c;特别是连续的震荡行情中&＃xff0c;出现了局部回撤。
7、阿隆指标的优缺点
优点&＃xff1a;阿隆指标可以判断趋势行情的状态&＃xff0c;兼顾发现市场趋势行情以及判断价格转向的能力&＃xff0c;帮助交易者提高资金的使用率&＃xff0c;这个优势震荡行情中尤为重要。
缺点&＃xff1a;阿隆指标只是趋势跟踪系列指标中的一种&＃xff0c;同样也有趋势跟踪指标的缺点。并且它只判断指定时间最高价或最低价的周期数&＃xff0c;但有时候最高价或最低价在整个行情走势中会有偶然性&＃xff0c;这个偶然性会干扰阿隆指标本身&＃xff0c;造成虚假信号。
8、总结
在策略中我们固定了一部分参数&＃xff0c;如&＃xff1a;aroonUp或aroonDown大于小于50&＃xff0c;造成策略的滞后性&＃xff0c;很多情况下是行情上涨或下跌一段时间才开平仓买卖。这样虽然提高了胜率&＃xff0c;减少了最大回撤率&＃xff0c;但也错过了很多收益&＃xff0c;这也印证了盈亏同源的道理。有兴趣的朋友可以深入研究一下&＃xff0c;并加以改进。
免责声明&＃xff1a;信息仅供参考&＃xff0c;不构成投资及交易建议。投资者据此操作&＃xff0c;风险自担。
作者 | 我是一个宽客
出处 | 宽客在线&＃xff08;www.quantinfo.com&＃xff09;
原文地址 | https://www.quantinfo.com/Article/View/2239.html
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