【转载】Keras深度学习LSTM模型预测黄金主力收盘价

转自：Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型
1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）
2 数据清洗
3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验
数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。
（数据集见附件）

模型：Keras框架， 用LSTM模型对收盘价进行预测
循环神经⽹网络，RNN(Recurrent Neural Network)中的LSTM(Long Short-Term Memory)
实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价
实验1：
使用历史前5个时刻的收盘价
预测当前时刻的收盘价
每组输入包括5个step，每个step对应⼀一收盘价，输出⼀一维，即 [None, 5, 1] => [None, 1]
实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价
一：Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价 深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型
1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）
2 数据清洗
3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验
数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。
（数据集见附件）
模型：Keras框架， 用LSTM模型对收盘价进行预测
循环神经⽹网络，RNN(Recurrent Neural Network)中的LSTM(Long Short-Term Memory)
实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价
实验1：
使用历史前5个时刻的收盘价
预测当前时刻的收盘价
每组输入包括5个step，每个step对应⼀一收盘价，输出⼀一维，即 [None, 5, 1] => [None, 1]
实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价

实验2：
使⽤历史前5个时刻的 open close high low volume money
预测当前时刻的收盘价，
即 [None, 5, 6] => [None, 1]
实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价

结果看源代码