【指数编制系列一】指数分类、作用及基本编制流程

最近在学习一些数据算法，看到很多不错的总结性文章，突然想起自己这几年的工作主要集中在指数编制方面，也算是比较系统全面的研究并编制了一些指数，所以想把自己对指数编制的一些理解记录下来，做一个总结，方便查看同时也有助于个人理解。

什么是指数？

指数或称为统计指数，在统计学中占有重要地位，是分析社会经济现象数量变化的一种重要统计方法。18 世纪中叶，由于金银大量流入欧洲，欧洲物价飞涨，引起社会不安，于是产生编制物价指数的要求。当时用来比较商品价格涨落情况的相对数就称作物价指数。后来指数被推广应用到其他经济领域，如用来说明工业、农业产品综合变动的工业生产指数、农业生产指数；反映各种商品销售量综合变动情况的销售量指数；反映劳动生产率和单位成本变动情况的劳动生产率指数和单位产品成本指数等。在此基础上，指数也由动态扩展到静态，如反映计划、定额完成情况的计划完成指数和定额完成指数等。目前人们对于指数概念的认识，一般有以下两种理解，即广义指数与狭义指数。

• 广义指数。相同种类的现象，在数量上的变化比率表现为相对数的形式，该相对数就可以叫做指数，它既可以反映单个现象的变动程度，有可以反映复杂事物的变动情况。
• 狭义指数。有时候，复杂的社会经济现象的数量变动难以直接加总或无法直接对比，衡量这些事物的数量变动时就用到狭义指数。它是一种特殊形式的相对数。例如，在对我国工业产品的产量变动进行研究时，由于每种产品具有不同的使用价值，导致在计算某一时期的总产量是，不能简单加总计算，所以两个时期的总产量变动情况也就不能真实的反映工业产品产量的总动态。这就需要引入狭义指数来解决复杂事物不能加总的问题。

指数分类有哪些？

指数可以从不同的角度，有以下几种分类：

• 按指数所反映现象的范围不同，分为个体指数和总指数。 个体指数是反映个别现象数量变动的相对数，如个别产品产量指数、个别商品价格指数等。总指数是综合反映复杂现象总体数量变动的相对数，如工业产品产量总指数、商品零售物价总指数等。由于指数理论主要是研究总指数的编制，在计算总指数时，为更加深入、全面地反映现象发展的动态，往往对总体包含的多种现象进行分类，分别计算每一类现象的指数，如粮食类价格指数、油料类价格指数。这样的指数称之为类指数，其编制方法相似于总指数。
• 按指数所表明的指标的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。数量指标指数如商品销售量指数、工业产品产量指数等，反映了研究现象总体数量规模的变动程度；质量指标指数如商品价格指数、 产品成本指数、劳动生产率指数等，说明了生产经营所取得的效益状态、工作质量的变动程度。在指数的应用中，必须重视这种区分，因为他们的编制方法不同。
• 按指数的表现形式不同，分为综合指数、算术平均数指数及调和平均数指数。综合指数是计算总指数的基本形式，算术平均数指数、调和平均数指数合称为平均数指数，是综合指数的变形，他们从属于综合指数，又有独立的应用意义。此外，在指数分析法中，为分解加权平均指标的指标水平和单位构成变动的影响，要将两个时期加权平均指标加以对比，形成平均指标指数，它是测定同质总体内平均指标的各构成因素变动的，其基本原理仍属综合指数的范畴。
• 按指数编制所采用的基期不同，分为定基指数和环比指数。统计要反映现象在长时间内不断变动的情况，常常要编制指数数列。例如，我国每年都计算工农业产品无量指数、国民经济发展状况的国内生产总值指数，这就形成在时间上前后衔接的指数数列。在一个指数数列中，各个指数都以某一固定时期作为基期来计算，成为定基指数；各个指数都以前一期作为基期来计算，成为环比指数。

指数的作用有哪些？

指数的作用主要有以下几种：

• 综合反映复杂总体数量变动的方向和程度——因为社会经济现象中的复杂总体，其各构成单位（事物）不能直接相加汇总，但在社会经济管理与理论研究中，则要经常分析其总的变动情况，这就必须利用指数这一方法才能实现。如我国统计部门经常向社会提供的工业生产指数、农业生产指数、各种主要的价格指数等，都是综合反映有关复杂总体数量变动方向和程度的重要统计指数。
• 根据指数之间的社会经济联系进行因素分析——社会经济现象之间是相互联系和相互制约的，一些现象的发展变化往往是其他一些现象变化影响的结果，利用指数之间的经济联系，可从数量上具体揭示某种现象的发展变化的原因及各构成因素对其具体影响，从而明确现象发展变化的主要原因及其主要矛盾，并对我们进行社会经济管理的具体成效做出客观的评价。
• 研究社会经济现象在长期内的变动趋势——利用连续编制的指数数列，可以对社会经济现象在较长时期内发展变化的趋势进行描述和分析。如编制工业产品成本指数数列，可分析工业产品成本在某一时期内德变动趋势。还可以利用相互联系的指数数列，进行有关对比分析。如根据农产品价格指数数列和工业品零售价格指数数列，来分析工业农业产品综合比价的变化趋势，以及工农业产品价格差的变化趋势。

指数编制流程？

指数编制的基本流程大体上的固定的，当然也会随着不同的项目需求而有所差异。

确定主题和目的-->确定编制方法-->指标体系构建-->指标及数据搜集-->数据处理-->指数测试-->指数论证发布


• 首先是确定主题和编制目的。只有有了明确的主题和目的才能够着手设计指数编制方法，比如要编制反映股票市场走势的指数，很明显主题是股票，目的是要通过指数反映股票价格波动情况；如果要观测行业景气程度，那么主题就是所属行业，编制的目的就是通过指数度量行业发展的景气程度。
• 其次是要确定编制方法。一般在主题和编制目的确定的情况下，编制方法基本就已经确定。比如上面说的反映股票市场走势的指数，方法应该是价格指数的方法。要观测行业景气程度的指数方法基本可以确定是景气指数方法或者发展指数方法。
• 再次是确定指标体系。指标体系是一个指数的灵魂，往往在指数编制过程中很大一部分的工作是在指标体系的确定上。指标体系的确定需要从两方面着手，一方面是自上而下，先宏观再细化；另一方面是自下而上，先从微观方面的指标确定开始，基于指标数据可得性、代表性、指标相关性、替代性等方面的指标选择。甚至在指数测试阶段根据指标的表现，修改指标和指标体系的情况也是存在的。
• 然后要进行的是指标数据的获取，数据处理（包括缺失值处理、标准化处理、异常值处理等），指标权重设计，指数测试、更新、修正等方法的设计。这一部分也是指数编制的关键步骤。因为很多指数之所以生命力比较强，很大一个原因是在当初设计的时候考虑比较长远，而不是只顾一时的需要仓促了事的。
• 指数一般都需要经过一定的测试期，经过论证没毛病了以后才能公诸与众，指导公众作为参考。不然的话会误人误事，甚至可能会背负骂名。

以上简单介绍了指数分类、作用及基本编制流程。作为指数编制序列的第一篇。后面将陆续介绍发展指数、评价指数、景气指数、价格指数等指数的编制方法以及指数编制中数据标准化、权重设置等方法。

All things are difficult before they are easy.