Stata：滚动回归的五个命令rolling

&＃x1f34e;全文阅读&＃xff1a;https://www.lianxh.cn/news/4780bcf1d61c0.html

目录

• 1. 滚动窗口回归
• 2. rollreg 命令
• 3. rolling 命令
• 4. rolling2 命令
• 5. asreg 命令
• 6. 参考文献
• 7. 相关推文

1. 滚动窗口回归

此前&＃xff0c;连享会分享了推文「滚动吧统计量&＃xff01;Stata数据处理」(微信版)&＃xff0c;重点介绍了如果获取滚动窗口统计量&＃xff0c;如均值、标准差等。

在实证中分析中&＃xff0c;我们也经常要以某个长度的窗口进行滚动回归。例如&＃xff0c;在计算企业风险承担水平时&＃xff0c;我们就需要计算连续三年的经行业调整的 ROA 标准差。

本文的主要目的是介绍滚动窗口回归命令 rollreg、rolling、rolling2、asreg 的用法&＃xff0c;以帮助大家在实证分析中更好应用该方法。

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