时间序列_Python之时间序列

篇首语：本文由编程笔记#小编为大家整理，主要介绍了Python之时间序列相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

1.日期和时间数据类型及工具datatime、time、calendar

from datetime import datetime

now =datetime.now()

now

now.year,now.month,now.day

#datatime以毫秒形式存储日期和时间，timedelta表示两个datatime对象之间的时间差

delta=datetime(2011,1,7)-datetime(2008,6,24,8,15)

delta

delta.days

delta.seconds

#可以给datetime对象加上或减去一个或多个timedelta（timedelta表示两个datatime对象之间的时间差），会产生一个新对象

from datetime import timedelta

start =datetime(2011,1,7)

start+timedelta(12)

start-2*timedelta(12)

%字符串和datetime的相互转换

#利用str或strftime,datetime对象和pandas的Timestamp对象可以被格式化为字符串：

stamp=datetime(2011,1,3)

str(stamp)#包含时间点

stamp.strftime('%Y-%m-%d')#规范成年月日的形式

#datetime.strptime可以将字符串转换为日期

value='2011-01-03'

datetime.strptime(value,'%Y-%m-%d')

datastrs=['7/6/2011','8/6/2011']

[datetime.strptime(x,'%m/%d/%Y') for x in datastrs]

#可以用deteutil中 的parser.parse方法，几乎可以解析所有日期表示形式

from dateutil.parser import parse

parse('2018-02-26')

parse('Jan 31, 1994 20:00 PM')#报错 unknown string format

parse('Jan 31, 1994')

parse('26/7/2017',dayfirst=True)

#pandas用于处理成组日期和缺失值

datastrs=['7/6/2011','8/6/2011']

pd.to_datetime(datastrs)

idx=pd.to_datetime(datastrs+[None])

idx

idx[2]

pd.isnull(idx)

2.时间序列基础

#pandas最基本的时间序列类型是以时间戳为索引的Series

from datetime import datetime

import numpy as np

dates=[datetime(2018,1,1),datetime(2018,1,2),datetime(2018,1,3),datetime(2018,1,4),datetime(2018,1,5),datetime(2018,1,6)]

ts=pd.Series(np.random.randn(6),index=dates)

ts

type(ts)

ts.index

ts+ts[::2]

ts.index.dtype

stamp=ts.index[0]

stamp

%索引、选取、子集构造

#TimeSeries是Series的一个子集

stamp=ts.index[2]

stamp

ts[stamp]

ts['1/1/2018']

ts['20180101']

long_ts=pd.Series(np.random.randn(1000),index=pd.date_range('1/1/2018',periods=1000))

long_ts

long_ts['2018']

long_ts['2018-05']

ts[datetime(2018,1,3):]#通过日期切片只对Series有效

ts

ts['1/1/2018':'1/3/2018']

ts.truncate(after='1/5/2018')#将1月5号之后数据剔除

dates=pd.date_range('1/1/2018',periods=100,freq='W-WED')

long_df=pd.DataFrame(np.random.randn(100,4),index=dates,columns=['Colrado','Texas','NEWYORK','OHIO'])

long_df.head()

long_df.ix['5-2018']

%带有重复索引的时间序列

dates=pd.DatetimeIndex(['1/1/2018','1/2/2018','1/2/2018','1/2/2018','1/3/2018'])

dup_ts=pd.Series(np.arange(5),index=dates)

dup_ts

#监测索引是不是唯一

dup_ts.index.is_unique

grouped=dup_ts.groupby(level=0)#索引的唯一一层

grouped

grouped.mean()

grouped.count()

3.日期的范围、频率以及移动

#我们可以将不规则的时间序列转换为一个固定频率（每日）的时间序列

dates=[datetime(2018,1,1),datetime(2018,1,5),datetime(2018,1,8),datetime(2018,1,9),datetime(2018,1,11),datetime(2018,1,14)]

ts=pd.Series(np.random.randn(6),index=dates)

ts

ts.resample('D')

%生成日期范围

#可用pandas.date_range生成指定长度的DatetimeIndex:

index=pd.date_range('4/1/2017','6/1/2017')

index

pd.date_range(start='4/1/2017',periods=20)

pd.date_range(end='6/1/2017',periods=20)

pd.date_range('1/1/2017','12/1/2017',freq='BM')#business end of month 每个月最后一天

pd.date_range('5/2/2017 12:56:31',periods=5)

pd.date_range('5/2/2017 12:56:31',periods=5,normalize=True)#规范化

%频率和日期偏移量

from pandas.tseries.offsets import Hour,Minute

hour=Hour()

four_hour=Hour(4)

four_hour

pd.date_range('1/1/2017','1/3/2017',freq='4h')

Hour(2)+Minute(30)

pd.date_range('1/1/2017',periods=20,freq='1h30min')

%WOM日期：Week of month

rng=pd.date_range('1/1/2017','9/1/2017',freq='WOM-3FRI')#得到每月第三个星期五

list(rng)

rng

%移动（超前或滞后）数据shift

import numpy as np

ts=pd.Series(np.random.randn(4),index=pd.date_range('1/1/2017',periods=4,freq='M'))

ts

ts/ts.shift(1)-1#相当于X2/X1-1

ts.shift(2,freq='M')

ts.shift(2,freq='D')

ts.shift(2,freq='3D')

ts.shift(2,freq='90D')

ts.shift(2,freq='90T')

%通过偏移量对日期进行位移

from pandas.tseries.offsets import Day,MonthEnd

from datetime import datetime

now=datetime(2017,1,9)

now+3*Day()

now+MonthEnd()

now+MonthEnd(2)

#通过锚点偏移量的rollforward\rollback，可将日期向前或向后移动

offset=MonthEnd()

offset.rollforward(now)#未来

offset.rollback(now)#过去

ts=pd.Series(np.random.randn(20),index=pd.date_range('1/15/2017',periods=20,freq='4d'))

ts.groupby(offset.rollforward).mean()

#快速实现的方法resample

ts.resample('M',how='mean')

4.时区处理

import pytz

pytz.common_timezones[-5:]

tz=pytz.timezone('US/Eastern')

tz

%本地化和转换

rng=pd.date_range('1/1/2017',periods=6,freq='D')

ts=pd.Series(np.random.randn(len(rng),index=rng)

print(ts.index.tz)#不知道为什么没有结果，一直要求继续输入

5.时区及其算术运算

6.重采样及频率转换

7.时间序列绘图

import os

import pandas as pd

#更改当前工作目录 

os.chdir('C:\Users\E440\Desktop\PythonStudy\input')

os.getcwd()

import matplotlib.pyplot as plt

close_px_all=pd.read_csv('GEELY.csv',parse_dates=True,index_col=0)#数据是我随便找的，只要是时间序列就好啦。

close_px_all[:10]

close_px_all=pd.DataFrame(close_px_all)

close_px=close_px_all[['A','B','C']]

close_px=close_px.resample('B',fill_method='ffill')

close_px.head()

close_px['A'].plot()

plt.show()

close_px.ix['2017'].plot()

plt.show()

close_px['A'].ix['2017-01-01':'2017-02-01'].plot()

plt.show()

close_px['A'].ix['01-2017':'01-2017'].plot()

plt.show()

#按季度画图

appl=close_px['A'].resample('Q-DEC',fill_method='ffill')

appl

appl.ix['2016':].plot()

plt.show()

8.移动窗口函数：常见于时间序列的数组变换

close_px.A.plot()

pd.rolling_mean(close_px.A,30).plot()#30日均线

plt.show()

appl_std=pd.rolling_std(close_px.A,30,min_periods=10)#30日每日回报标准差

appl_std

appl_std.plot()

plt.show()

#通过rolling_mean计算扩展平均

expanding_mean=lambda x:rolling_mean(x,len(x),min_periods=1)

pd.rolling_mean(close_px,60).plot(logy=True)

plt.show()

%指数加权函数

fig,axes =plt.subplots(nrows=2,ncols=1,sharex=True,sharey=True,figsize=(12,7))

appl_px=close_px.A['2016':'2017']

ma60=pd.rolling_mean(appl_px,60,min_periods=50)#简单移动平均

ewma60=pd.ewma(appl_px,span=60)#指数加权平均

appl_px.plot(,ax=axes[0])

ma60.plot(,ax=axes[0])

appl_px.plot(,ax=axes[1])

ewma60.plot(,ax=axes[1])

axes[0].set_title('simple ma')

axes[1].set_title('exponentially-weighted ma')

plt.show()

%二元移动窗口函数：两个时间序列之间相关性：corr

spx_px=close_px_all['D']

spx_rets=spx_px/spx_px.shift(1)-1#标准普尔500指数

returns=close_px.pct_change()

corr=pd.rolling_corr(returns.A,spx_rets,125,min_periods=100)

corr.plot()

plt.show()

corr=pd.rolling_corr(returns,spx_rets,125,min_periods=100)

corr.plot()

plt.show()

%用户定义的移动创口函数

rolling_apply可以使你在移动窗口应用自己设计的数组函数

#AAPL的2%回报率的百分等级

from scipy.stats import percentileofscore

score_at_2percent=lambda x : percentileofscore(x,0.02)

result=pd.rolling_apply(returns.A,30,score_at_2percent)

result.plot()

plt.show()

9.性能和内存使用方面的注意事项

不想看了，略

一起学习的小伙伴如果有什么想法或者意见，欢迎沟通~

投稿|沟通邮箱：yzhmry1314@163.com