AUC值和KS值的异同

之前博客被盗，还好文章被人转载，及时找回原文，但是只有文字没有图片了。

以下结论经过实际演算。

        要弄明白ks值和auc值的关系首先要弄懂roc曲线和ks曲线是怎么画出来的。其实从某个角度上来讲ROC曲线和KS曲线是一回事，只是横纵坐标的取法不同而已。拿逻辑回归举例，模型训练完成之后每个样本都会得到一个类概率值（注意是类似的类），把样本按这个类概率值排序后分成10等份，每一份单独计算它的真正率和假正率，然后计算累计概率值，用真正率和假正率的累计做为坐标画出来的就是ROC曲线，用10等分做为横坐标，用真正率和假正率的累计值分别做为纵坐标就得到两个曲线，这就是KS曲线。AUC值就是ROC曲线下方的面积值，而ks值就是ks曲线中两条曲线之间的最大间隔距离。由于ks值能找出模型中差异最大的一个分段，因此适合用于cut_off，像评分卡这种就很适合用ks值来评估。但是ks值只能反映出哪个分段是区分最大的，而不能总体反映出所有分段的效果，因此AUC值更能胜任。